• FundWatch
• RiskGrid Analytics
• RiskGrid Lipper
• RiskGrid Direct

   FundWatch

•  • Perfil do fundo, gestor, administrador, estratégia de investimento, peer-group Anbima e CVM, gráficos de desempenho histórico, fluxos captação e resgate, taxas de administração, fornecedores de serviços;
•  • Abertura completa da carteira, incluindo ativos no exterior, consolidação e abertura de fundo de fundos;

•  • Análise histórica de desempenho comparada a todos os benchmarks;

•  • Ranking de pares por desempenho, patrimônio e taxas de administração;

•  • Sumário de resultados de Testes de Stress e VaR, Absoluto e Relativo a benchmarks;

•  • Análise de cenários, vários choques de fatores de risco, piores cenários;

     •  Lâmina de relatórios PDF, downloads de Excel.

                    – Gráfico de performance e comparação de benchmarks
                    – Gráfico de Patrimônio Líquido
                    – Objetivo do Fundo
                    – Estratégia do Fundo
                    – Taxas de Administração
                    – Respectivo Benchmark
                    – Classificação ANBIMA
                    – Análise de Performance
                    – Cenários de Stress-test

  RiskGrid Analytics

      • Cobertura de 6.000 Fundos;

•  • VaR, VaR Marginal, Expected Shortfall, Tracking Error, Contribuição ao Risco;

•  • Teste de estresse, Crises históricas, Análise de sensibilidade;

•  • Agregação por grupos (setor, classes de ativos, bucket de vencimento, bucket de duração);

•  • Análise de risco a nível agregado ou a nível de posição;

•  • Nível do instrumento: duração, convexidade, PV01, YTM, OAS, beta, gregas de opção de dólar, ações, juros, cupom cambial, volatilidade implícita;

•  • Veja relatórios interativos de risco detalhados de milhares de fundos, cerca de 6000 fundos com carteiras atualizadas;

•  • Veja rankings de risco em 61 peer-groups e todos os fundos;

•  • Compare-os usando classificações de Stress Tests e Risk Analytics, com base na total composição das carteira.

•  • Top US Funds and ETFs.

 RiskGrid Direct

•  • Gere relatórios de risco diários em seus portfólios com upload automático no formato ANBIMA XML, disponibilizado pelo custodiante e/ou administrador, para obter insight e cumprir totalmente com os relatórios regulatórios;

•  • Evite pagar licenças de software, taxas de manutenção anual e implementação de sistemas.

• Crise da dívida grega de 2015
• Teto da Dívida Americana 2013
• Terremoto no Japão 2011
• Choque do Petróleo da Líbia 2011
• Queda no preço do Petróleo Maio de 2010
• Recuperação de Bolsa 2009
• Lehman Default 2008
• Queda da Bolsa de 10 por cento
• Alta da Bolsa de 10 por cento
• SPX Down 10pct
• EUR/USD para baixo 10pct
• Pico de Volatilidade
• Deslocamento Paralelo Curva de Juros para baixo 100 bps
• Deslocamento Paralelo Curva de Juros para baixo de 50 bps
• Deslocamento Paralelo Curva de Juros para cima de 100 bps
• Deslocamento Paralelo Curva de Juros para cima de 50 bps
• Steepener – Estrutura da taxa de Juros
• Flattener – Estrutura da taxa de Juros
• Butterfly – Borboleta da Estrutura da taxa de Juros para baixo
• Butterfly – Borboleta da Estrutura da taxa de Juros para cima